Kategoriarkiv: algotrading

Hur man manuellt backtestar flera marknader samtidigt

Att backtesta flera marknader samtidigt har flera fördelar. Den korta versionen är att du sparar tid och du kan testa baserat på marknadskorrelationer. Denna process kommer att likna att backtesta flera tidsramar samtidigt, men kommer att kräva ett par ytterligare inställningar. Att backtesta flera marknader är enkelt med en automatiserad strategi. Kör bara handelsprogrammet mot… Läs mer »

50-200 Moving Average Crossover Strategy v1 Backtesting-resultat

I en tidigare artikel visade jag dig hur du skapar en helt automatiserad 50-200 glidande medelvärde för crossover-handelsstrategi, utan kodning. Nu ska jag visa dig backtesting-resultaten av den strategin för varje marknad som jag har testat. Jag ska visa dig både det goda och det dåliga. Du måste testa den här strategin själv för att… Läs mer »

How to Create a No-Code, Automated 50-200 MA Crossover Strategy

The 50-200 Moving Average Crossover is an easy concept to build a trading strategy around because the inputs are simple and the potential optimizations are straightforward. So it’s perfect if you’re just getting started with trading strategy development. Many trading websites will give you what they say is the “best” 50-200 crossover strategy. Interestingly, most… Läs mer »

Backtesting-begränsningar (manuella och automatiska)

Backtesting är det bästa sättet att verifiera att en handelsstrategi har en fördel och optimera den strategin för att nå dina mål. Trots dess betydelse har backtesting sina begränsningar. De primära begränsningarna för manuell backtesting är att den kräver diskretionär input från handlaren och inte är särskilt skalbar. Automatiserad backtesting begränsas av kodens kvalitet och… Läs mer »

Backtesting vs Forward Testing: Differences and Benefits

In trading, backtesting and forward testing are essential methods for evaluating the potential success of trading strategies. Backtesting allows traders to assess how a strategy would have performed in the past by simulating trades with historical data. Unlike backtesting, forward testing involves trading a strategy in real-time with live data in a demo account, without… Läs mer »