”Tja duh, ett bra backtestresultat är när du gör 1 000 000 % avkastning.”
Det är vad många nya handlare tycker och det är därför över 90 % av handlarna misslyckas.
Om du vill bli en framgångsrik handlare måste du lära dig hur man korrekt utvärderar en handelsstrategi och justerar din uppfattning om vad som är ett bra backtesting-resultat.
Spoilervarning: De flesta framgångsrika handelsstrategier börjar som mediokra eller till och med dålig.
Men genom kontinuerlig testning och iteration är de det gjord till lönsamma strategier.
Precis som framgångsrika handlare skapas, inte födda … framgångsrika strategier kräver en investering av tid och ansträngning.
Var man ska börja
Det första att förstå om backtesting är att nästan alla framgångsrika handelsstrategier inte började på det sättet.
En bra handelsstrategi är precis som vilken bra uppfinning som helst.
Det börjar med en idé och uppfinnaren vill lösa ett problem.
Handlare vill lösa problemet med att tjäna pengar konsekvent på marknaderna.
Du kommer förmodligen att behöva förfina din handelsstrategiidé för att göra den lönsam.
När du väl förstår att handelsstrategier sällan börjar som lönsamma, är det logiskt att backtestning eller något lönsamma resultat faktiskt kan vara en bra sak.
Om en strategi är breakeven (eller nära den), så kanske du bara måste göra några justeringar för att få den till lönsam.
Många gånger kan experimentera med penninghantering eller exit göra en strategi lönsam.
Med det i åtanke, här är mer information om vad du ska leta efter i dina testresultat.
Historiska data som används i backtests
Innan jag går in på att analysera dina faktiska backtesting-resultat är en viktig sak att tänka på hur mycket historisk data som användes i dina backtests.
Många backtesting-plattformar ger dig bara 1 eller 2 år av backtesting-data.
Detta är inte alls tillräckligt för att ta reda på hur en strategi kommer att prestera under olika marknadsförhållanden och cykler.
Så när du backtestar, skaffa så mycket historisk data som möjligt.
Definiera en granskningsperiod
När du har mycket historisk data att testa med, var noga med att definiera din recensionsperiod för dina strategier.
Om du skapar en strategi på det dagliga diagrammet, kanske du vill se över avkastningen på årsbasis.
Om du nu testar på 1-timmarsdiagrammet bör du förmodligen se över dina månadsresultat.
Räkna sedan ut din genomsnittliga avkastning per din recensionsperiod.
Du kommer förmodligen inte att vara lönsam i varje översynsperiod, men du vill se vilken typ av neddragningar du måste utstå och vad du kan förvänta dig av handelsstrategin.
Denna analys gör att du kan jämföra handelsstrategier på ett objektivt sätt och bedöma vilka strategier du kanske vill följa och vilka du ska släppa.
Sätt ett mål
Nu är det dags att ta reda på vad som är viktigt du.
En ”bra” handelsstrategi måste vara bra för dig och ingen annan.
Det kommer inte nödvändigtvis att vara det mest lönsamma eller det mest konsekventa.
Men om det uppfyller dina inkomstbehov, då är det allt som betyder något.
Ett varningens ord här…
Många handlare (inklusive jag själv) börjar med orealistiska mål för sina strategier.
Så sätt upp ett mål, men du kanske måste justera vad du förväntar dig av ett handelsstrategi.
Du kanske måste handla med flera handelsstrategier eller marknader för att få de resultat du letar efter.
Bli dock inte avskräckt, om du fortsätter arbeta kommer resultaten att komma.
Hur man identifierar handelsstrategier med potential
Det finns tre grundläggande typer av backtesting-resultat:
- Fruktansvärd
- Gå jämt upp
- Lönsam
Nu ska jag definiera var och en och visa dig vad du ska leta efter i varje.
Ett fruktansvärt backtesting-resultat
Den här är uppenbar.
Om strategin förlorar 80 % av kontot eller mer, bör du förmodligen inte spendera mer tid med den.
Strategin ovan tappade 99,82 % från 2009 till 2024.
Det är så illa som det kan bli.
Att försöka optimera en strategi med ett fruktansvärt resultat är som att polera mässingen på Titanic.
Det är bäst att gå vidare och använda din tid och din hjärna för att skapa en ny strategi.
Ett breakeven-backtestningsresultat
Det är här det blir spännande.
De flesta nya handlare kommer att kasta bort en breakeven-strategi, men inte du eftersom du läser den här artikeln.
En breakeven-strategi kan potentiellt optimeras och göras mycket mer lönsam.
Det kanske bara behöver en justering eller två för att fungera bra.
Här är några frågor att ställa när du försöker förbättra en strategi:
- Kan du enkelt eliminera de största förlorarna?
- Har förlorade affärer en gemensam egenskap? Kanske går de längre än 2 dagar eller så tas de under en viss tid på dygnet.
- Vad händer om du sätter ett större vinstmål?
- Kan du öka din stop loss, samtidigt som du riskerar samma procentandel av ditt konto, så att du inte blir stoppad så ofta?
- Kommer att använda en efterföljande stop loss förbättra dina resultat?
- Hur förändras dina resultat eller ökar eller minskar du din risk per handel? Det kan vara kontraintuitivt, men att sänka din risk per handel kan ibland öka din totala avkastning.
Det är de viktigaste sakerna att tänka på när man försöker förbättra prestanda för en strategi.
Men sluta inte där, vad mer kan du tänka dig?
Ett lönsamt backtesting-resultat
Nu kommer vi till resultatet som alla är ute efter, ett lönsamt resultat på första försöket.
Det händer inte ofta, men det är möjligt.
Jag har bara haft ett enormt lönsamt resultat på första försöket … två gånger.
Men även om dina resultat var lönsamma kan du inte sluta där.
Du måste dubbelkolla dina resultat.
Handel i verkliga världen kan variera dramatiskt från backtesting-resultat om du inte tar hänsyn till allt.
Tänk på följande:
- Redovisade du ordentligt för provisioner, spridning, glidning och avgifter?
- Kommer du att vara vaken för att ta affärer när de ställs in?
- Följde du handelsplanen?
- Körde du en Monte Carlo-simulering för att se din maximala potentiella nedsättning?
När du har verifierat att dina resultat är bra, grattis, har du nu en lönsam handelsstrategi.
Nu är det dags att gå vidare Framåttestning för att vara säker på att det fungerar.
Detta är ett viktigt steg att göra absolut se till att din strategi fungerar innan du riskerar ditt fulla handelskapital.
Men sluta inte där.
Fortsätt att testa sätt att potentiellt göra din strategi bättre.
Se om du kan öka avkastningen eller minska uttagna.
Välj den som är viktigare för dig.
Överväg att handla 2 eller 3 versioner av din strategi samtidigt för att diversifiera din risk.
När du väl har bytt din strategi med ditt konto i full storlek kan du upprepa processen för att hitta en annan lönsam strategi.
Slutgiltiga tankar
Återigen, du kommer förmodligen inte att få ett superlönsamt backtestresultat på ditt första försök.
Nyckeln är att kunna upptäcka diamanterna i roughen.
Därifrån kan du arbeta med att utveckla varje strategi till dess maximala potential.
Det är också viktigt att kunna ta reda på vilka strategier som aldrig kommer att fungera och sluta försöka förbättra dem direkt.
Kom ihåg att handelsstrategier vanligtvis tenderar att prestera lite sämre i verkligheten.
Så ta reda på det och bli inte alltför upphetsad över en enorm avkastning.
Innan jag går, ska jag lämna er med en konversation som vi hade om detta ämne på Think Profit-podden.
Det kommer att ge dig fler idéer om vad du ska leta efter när du backtestar.
